量化投资，就是利用计算机程序和数学模型来指导投资决策的一种方法，这种方法的核心思想是找出市场价格中的规律性，然后设计相应的策略来实现盈利，量化投资起源于上世纪70年代的美国，经过几十年的发展，已成为全球金融市场中一个重要的投资方式。
下面我们来了解一下常见的量化交易策略。
1、趋势跟踪策略
趋势跟踪策略是一种基于市场价格趋势进行投资的策略，该策略认为，市场价格会沿着一个方向持续一段时间，投资者可以通过跟踪趋势来获取收益，常见的趋势跟踪策略有动量策略、均线策略等，动量策略是指买入过去一段时间表现较好的资产，卖出表现较差的资产，均线策略则是利用不同周期的均线来判断市场趋势，当短期均线突破长期均线时，视为买入信号；反之，视为卖出信号。
2、对冲策略
对冲策略旨在降低投资组合的风险，主要通过构建一个与原有投资相反的头寸来实现，常见的对冲策略有阿尔法策略、套利策略等，阿尔法策略是指通过预测股票的涨跌，同时做空指数期货来对冲市场风险，从而获取超额收益，套利策略则是利用市场上不同交易品种、不同期限或不同市场之间的价格差异来获取收益，如跨品种套利、跨期套利和跨市场套利等。
3、统计套利策略
统计套利策略是基于历史数据和统计方法来发现市场上的异常现象，并通过构建投资组合来实现收益，常见的统计套利策略有配对交易、均值回归等，配对交易是指寻找历史上价格走势相近的两组资产，当它们的价格差异偏离正常范围时，买入价格较低的资产，卖出价格较高的资产，等待价格回归正常范围后平仓获利，均值回归策略则是认为资产价格会围绕其均值波动，当价格偏离均值一定程度时，反向操作以获取收益。
4、高频交易策略
高频交易（HFT）是一种以极快的速度执行大量交易的策略，这类策略主要通过捕捉微小的价格差异、市场失衡和短暂的市场机会来获取收益，高频交易策略对硬件设施和算法要求极高，常见的策略有市场制造者策略、套利策略等，市场制造者策略是指通过在买卖盘之间提供流动性，赚取买卖差价，套利策略则是利用不同交易所之间的价格差异进行交易。
5、事件驱动策略
事件驱动策略是指利用公司特定事件（如重组、并购、财报发布等）引起的股价异常波动来获取收益，这类策略通常需要深入分析公司基本面和事件影响，以判断股价的合理价值，当股价偏离合理价值时，采取相应的投资操作，事件驱动策略包括重组套利、并购套利、财报套利等。
6、因子投资策略
因子投资策略是基于经济学和金融学理论，认为某些因素（如市场风险、市值、账面市值比、动量等）对股票收益有显著影响，投资者可以通过构建包含这些因子的投资组合来获取超额收益，常见的因子投资策略有CAPM模型、Fama-French三因子模型、Carhart四因子模型等。
量化投资策略多种多样，投资者需要根据自己的投资目标、风险承受能力和市场环境选择合适的策略，随着我国金融市场的不断发展，量化投资在我国的应用也将越来越广泛，掌握量化投资的基本原理和策略，有助于投资者在市场中获得更好的投资收益。
